Trading system using rsi

Índice de Força Relativa (RSI) Índice de Força Relativa (RSI) Introdução Desenvolvido J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando por divergências, balanços de falha e crossovers da linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. O RSI é um indicador de impulso extremamente popular que foi apresentado em vários artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro da Constance Brown039, Análise Técnica para o Profissional de Comércio, apresenta o conceito de mercado de touro e margem de mercado para RSI. Andrew Cardwell, mentor do RSI de Brown039s, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabólico, a Média Real Range eo Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores de Wilder039 resistiram ao teste do tempo e continuam sendo extremamente populares. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, o que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não valores negativos. Os primeiros cálculos para o ganho médio e a perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganho de Ganhos nos últimos 14 períodos 14. Primeira Soma Média de Perdas nas Perdas Passadas 14 Os segundos e subseqüentes cálculos baseiam-se nas médias anteriores e na perda de ganho atual: Ganho Médio (Ganho Médico Anterior ) X 13 ganho atual 14. Perda média (perda média anterior) x 13 perda atual 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à utilizada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. A fórmula de Wilder039s normaliza RS e converte-a em um oscilador que flui entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. O passo de normalização facilita a identificação de extremos porque o RSI está vinculado à faixa. RSI é 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Supondo que um RSI de 14 períodos, um valor zero de RSI significa que os preços baixaram os 14 períodos. Não houve ganhos para medir. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços se movem mais alto, todos os 14 períodos. Não houve perdas para medir. Aqui, uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual a soma das perdas divididas por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subsequentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e, em seguida, dividem o total em 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao Ganho médio. Por causa desse alisamento, os valores RSI podem variar de acordo com o período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores de RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se a perda média for igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definida como 100 por definição. Da mesma forma, o RSI é igual a 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Parâmetros O período de look-back padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentado para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias é mais provável que atinja níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem da volatilidade de uma segurança. O RSI de 14 dias para o varejista de Internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), um utilitário. O RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para atender melhor aos requisitos de segurança ou analíticos. Aumentar o excesso de compra para 80 ou baixar o sobrevoado para 20 reduzirá o número de leituras de overboughtoversold. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecompra acima de 80 e leituras de sobreposição abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou RSI overbought acima de 70 e oversold abaixo de 30. O gráfico 3 mostra McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque o RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se sobrevendido no final de julho e encontrou apoio em torno de 44 (1). Observe que a parte inferior evoluiu após a leitura de sobrevenda. O estoque não ficou baixo assim que a leitura de sobreposição apareceu. O fundo pode ser um processo. A partir de níveis de sobrevenda, RSI mudou-se acima de 70 em meados de setembro para se tornar overbought. Apesar desta leitura de sobrecompra, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e depois continuou mais alto. Mais três leituras de sobrecompra ocorreram antes que o estoque finalmente atingisse o pico em dezembro (2). Os osciladores Momentum podem tornar-se overbought (oversold) e permanecem assim em uma forte tendência (para baixo). As primeiras três leituras de sobrecompra anunciaram consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura inicial da sobrevenda, já que o estoque acabou por completar algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3). Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a comercialização da MEMC Electronics (WFR) entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. O estoque atingiu o pico logo após o RSI atingiu os 70 e baixou logo após o estoque atingir 30. Divergências De acordo com Wilder, as divergências sinalizam um potencial ponto de reversão porque o momento direcional Não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a menor baixa e isso mostra um impulso de fortalecimento. Uma divergência de baixa forma quando a segurança registra uma maior alta e o RSI forma uma alta mais baixa. O RSI não confirma o novo alto e isso mostra um momento de enfraquecimento. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto a outubro. O estoque mudou-se para novos altos em setembro-outubro, mas o RSI formou baixas mais baixas para a divergência de baixa. A subseqüente quebra em meados de outubro confirmou o dinamismo do enfraquecimento. Uma divergência de alta foi formada em janeiro-março. A divergência de alta, formada com a Ebay, se deslocou para novos mínimos em março e RSI segurando acima de seu baixo anterior. O RSI refletiu menos dinamismo negativo durante o declínio de fevereiro a março. O desfecho de meados de março confirmou um impulso crescente. As divergências tendem a ser mais robustas quando se formam depois de uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda. Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes sinais comerciais, deve notar-se que as divergências são enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes de um top realmente se materializar. Por outro lado, as divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e ainda assim a tendência de queda continua. O Gráfico 6 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta persistente. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma redução de curto prazo, mas claramente não houve uma grande reversão da tendência. Failure Swings Wilder também considerou os balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. Os balanços de falhas são independentes da ação de preço. Em outras palavras, os balanços de falha se concentram exclusivamente no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um balanço de falha de alta se forma quando o RSI se move abaixo de 30 (sobrevoado), reboque acima de 30, puxa para trás, mantém acima de 30 e depois quebra a altura anterior. É basicamente uma mudança para níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais alto acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra Research in Motion (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta. Um balanço de falha de baixa forma quando RSI se move acima de 70, puxa de volta, salta, não excede 70 e depois quebra a sua anterior baixa. É basicamente um movimento para os níveis de sobrecompra e, em seguida, um nível inferior baixo acima dos níveis de sobrecompra. O gráfico 8 mostra Texas Instruments (TXN) com um balanço de falha de baixa em maio-junho de 2008. Na análise técnica para o profissional de comércio, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Isso também é o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado alto (tendência de alta) com as 40-50 zonas atuando como suporte. Esses intervalos podem variar de acordo com os parâmetros RSI, força de tendência e volatilidade da segurança subjacente. O Gráfico 9 mostra RSI de 14 semanas para SPY durante o mercado de touro de 2003 até 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e depois mudou-se para a sua gama de mercado de touro (40-90). Houve uma sobrecarga abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI ocupou a área de 40-50 pelo menos cinco vezes de janeiro de 2005 a outubro de 2007 (setas verdes). Na verdade, note que os retrocessos para essa zona proporcionaram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, o RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado ostentoso (tendência de baixa) com a zona 50-60 atuando como resistência. O gráfico 10 mostra RSI de 14 dias para o índice do dólar norte-americano (USD) durante a tendência de baixa de 2009. RSI mudou-se para 30 em março para sinalizar o início de uma faixa de urso. A zona de 40-50 subsequentemente marcou resistência até uma fuga em dezembro. Reversões Positivo-Negativas Andrew Cardwell desenvolveu reversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e alta. Os livros do Cardwell039 estão esgotados, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita Andrew Cardwell por sua iluminação do RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve notar-se que a interpretação das divergências de Cardwell039s difere de Wilder. Cardwell considerou divergências de baixa como fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa tendência são mais prováveis ​​de se expandirem. Da mesma forma, as divergências de alta são consideradas um fenômeno do mercado ostentoso indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando RSI forja uma baixa baixa e a segurança forma uma baixa mais alta. Este menor baixo não está em níveis de sobrevenda, mas geralmente em algum lugar entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com inversão positiva em formação em junho de 2009. MMM quebrou a resistência algumas semanas mais tarde e o RSI se moveu acima de 70. Apesar do momento mais fraco com menor baixo No RSI, o MMM manteve acima do seu baixo anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação de preço superou o impulso. Uma inversão negativa é o oposto de uma reversão positiva. O RSI forma um alto mais alto, mas a segurança forma um alto mais baixo. Mais uma vez, a maior alta geralmente está abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O gráfico 12 mostra Starbucks (SBUX) formando uma baixa alta como RSI forma uma maior alta. Embora o RSI tenha forjado uma nova alta e o impulso fosse forte, a ação do preço não conseguiu confirmar como menor formado. Essa reversão negativa anunciou a grande interrupção do suporte no final de junho e um forte declínio. Conclusões RSI é um oscilador de impulso versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças de volatilidade e dos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora como foi nos dias de Wilder039s. Embora as interpretações originais de Wilder039 sejam úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação do RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva alguns repensamentos na parte dos chartists tradicionalmente educados. Wilder considera condições de sobrecompra maduras para uma reversão, mas a sobrecompra também pode ser um sinal de força. As divergências baixas ainda produzem bons sinais de venda, mas os cartistas devem ter cuidado em tendências fortes quando as divergências de baixa são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas pareça minar a interpretação de Wilder039, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descarta o valor de colocar mais ênfase na ação de preços. As reversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente primeiro e o segundo indicador, como é o caso. As divergências baixas e altas colocam o indicador primeiro e a ação do preço em segundo lugar. Ao colocar mais ênfase na ação dos preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores de momentum. Usando o SharpCharts RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar RSI diretamente em cima do gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação de preço da segurança subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Testes sugeridos RSI Oversold em Uptrend. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência alta com RSI sobrecarregado. Primeiro, os estoques devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, o RSI deve atravessar abaixo de 30 para se sobreviver. RSI Sobrecompra na Tendência de Baixa. Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de baixa com RSI de overbought desativando. Primeiro, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de queda global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar acima de 70 para tornar-se sobrecompra. Estudo prévio O livro da Constance Brown039s leva o RSI a um novo nível com mercado de touro e margens do mercado, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor de RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise técnica para o profissional de negociação Constance BrownThomas Bulkowski8217s atividades de investimento bem-sucedidas permitiram que ele se aposentasse aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis RSI Trading Setups Written by e cópia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. A página seguinte é apenas uma facção da análise completa do indicador RSI. Verifique aqui para baixar um documento do Word comprimido que inclua imagens e análises aprofundadas. RSI Trading Setups: Introdução O índice de força relativa Wilder (RSI) é um indicador de dinâmica de preço que é útil para negociação intradiária. Valores superiores a 70, o preço médio está próximo de um topo ou correção da tendência de alta. Valores inferiores a 30, o preço médio está perto de um fundo ou retorno do declínio. O valor primário do RSIs é chamar os pontos decisivos de um mercado de mercado (entre suporte e resistência). Como um indicador de sobrecompra, sobrevenda, funciona 75 do tempo, mas não diz nada sobre o quanto o preço vai viajar. Como um indicador de divergência, onde o indicador diverge de preço e pontos para uma nova tendência, ele se mostrou exato e oportuno, trabalhando entre 76 e 82 do tempo. Aqui estão algumas regras comerciais que devem ajudar com a rentabilidade. Compre quando o indicador RSI sobe acima de 30 abaixo, especialmente se acompanhado de alto volume (ou tendências de volume para cima). Venda quando o indicador RSI cai abaixo de 70 de cima, especialmente se acompanhado de alto volume (ou tendências de volume para cima). Se RSI for midrange (entre 30 e 70), ignore-o, incluindo sinais de divergência. O comércio após uma corrida linear e a divergência aparece com o indicador RSI. RSI Trading: Sinais de Sobrecompra e Oversold Aqui estão as regras de negociação para usar RSI como um indicador de sobrecompra ou sobrevenda. Estes assumem um olhar de 14 anos no RSI e um gráfico de preço intradiário de 10 dias. Se você tem acesso a ferramentas que você pode alterar o aspecto de 14 períodos, tente ajustá-lo para o seu mercado. Localize regiões de suporte e resistência e veja se a mudança do olhar de 14 períodos de volta para outro valor lhe dará uma melhor previsão do ponto de viragem. Você está procurando sinais que ajudem você a passar do suporte para a resistência e vice-versa. Talvez você queira usar diferentes linhas de sinal do que 30 e 70 (como 20 e 80). Jogue com ele. Veja se você pode obter RSI para assinalar quando atinge ou aborda áreas de suporte ou de resistência. Encontre seu candidato de compra ou venda da maneira usual, seguindo as regras e procedimentos que você já configurou. Traçar o indicador RSI. Por exemplo, se você ver a cobrança de preços, o volume alto acompanha o turno, e RSI diz que o estoque está sobrecompra, isso é um sinal de venda. Se RSI estiver acima de 70, espere que ele caia abaixo de 70 antes da negociação. Feche um longo comércio, vá curto ou compre uma opção de venda. As baixas de preços grandes geralmente começam a partir da região de sobrecompra. O volume alto pode confirmar a mudança de tendência. Se RSI estiver abaixo de 30, espere que ele aumente acima de 30 antes da negociação. Em seguida, compre, cubra uma opção curta ou compre uma chamada. Grandes avanços de preços geralmente começam a partir da região sobrevenda. O volume alto pode confirmar a mudança de tendência. Se RSI for intermediário, ignore o sinal. RSI Trading: Divergência Olhando para seus gráficos, pode não estar claro se você procura divergências ao longo dos picos de preços ou vales. Existe um sistema que funciona. Se a tendência do preço estiver baixa, use o fundo para procurar divergências Se a tendência do preço for aumentada, use as partes superiores para procurar divergências. Se o preço se move horizontalmente (um intervalo de negociação), então não procure divergência, especialmente se o indicador estiver entre 30 e 70. Aqui estão as regras para a negociação em divergências de alta. Evite divergências que ocorrem na zona neutra RSI (entre 30 e 70). O preço seguirá o indicador, mas o movimento pode ou não ser significante. Se o preço se desloca para baixo, procure divergências ao longo do preço e o indicador não seja o máximo. Procure uma linha direta para baixo. O indicador deve estar próximo ou abaixo de 30. Se ocorrer uma divergência de alta, esse é o sinal de compra. Se o volume for maior ou superior, isso ajuda a confirmar o sinal de compra. Se o indicador fizer uma nova baixa, então feche o comércio (sinal de divergência de alta). Aqui estão as regras de negociação de divergência de baixa. Eles são semelhantes às regras de divergências de alta. Evite divergências que ocorrem na zona neutra RSI (entre 30 e 70). O preço seguirá o indicador, mas o movimento pode ou não ser significante. Se o preço estiver subindo, então procure divergências ao longo do preço e o indicador pico não os vales. Procure uma linha direta para mostrar o impulso ascendente. O indicador deve se aproximar de perto ou acima de 70. Se ocorrer divergência de baixa, esse é o sinal de venda. Se o volume for maior ou superior, isso ajuda a confirmar o sinal de venda. Confirme com um indicador de tendência que a tendência realmente mudou. Se o indicador RSI for um novo alto, então feche o comércio (sinal de divergência de baixa queda).