O comércio usando Donchian Channels na verdade richard donchian sabe e tentou resolver um problema na tendência seguinte, que é que as tendências ocorrem com menos frequência do que os intervalos. Talvez 30 como algumas pessoas dizem em cada TF. (Não vai entrar na tendência está dentro de um intervalo e um intervalo está dentro de uma tendência LOL), então ele decidiu que ele tinha que diversificar e aumentar suas chances de negociar um mercado de tendências. Ele trocou muitos mercados não correlacionados ao lado de ccys, commos, financeiros. Ele também teve o máximo de 12 unidades que o limitam novamente aos instrumentos com a mais forte tendência. Mas agora a maioria das pessoas aqui. Eu diria que sim. Mas, lendo sua postagem, você obviamente colocou algum tempo neste e assim seria capaz de responder isso sozinho. Algum tempo, mas definitivamente não era tempo suficiente. Eu tenho habilidades de programação ZERO. Tudo o que posso fazer é mudar um pouco aqui e ali de indicadores que consegui eliminar os vários segmentos do FF. Um agradecimento geral a todos. Como tal, testando manualmente, eu só posso ver disparadores em ccys ou mkts individuais (índices, commodities) e talvez um máximo de 2 a 3 mkts, para testar o quotswitchingquot. E com minhas habilidades incrivelmente limitadas, há pouca informação que eu posso extrair de dados crucificados em excel também. Eu sei que sojo preguiçoso por não pegar pelo menos algumas habilidades prgmg ou escovar meu excel. Eu também tenho 40 posts, como a coroa de Peter. Mas que mundo da diferença. Ouro vs porcaria. LOL, na verdade, richard donchian sabe e tentou resolver um problema na tendência seguinte, que é que as tendências ocorrem com menos frequência do que os intervalos. Talvez 30 como algumas pessoas dizem em cada TF. (Não vai entrar na tendência está dentro de um intervalo e um intervalo está dentro de uma tendência LOL), então ele decidiu que ele tinha que diversificar e aumentar suas chances de negociar um mercado de tendências. Ele trocou muitos mercados não correlacionados ao lado de ccys, commos, financeiros. Ele também teve o máximo de 12 unidades que o limitam novamente aos instrumentos com a mais forte tendência. Mas agora a maioria das pessoas aqui. Se você percorrer os fóruns, você provavelmente ouvirá muitas opiniões sobre a negociação sobre o suporte de quotkey e os níveis de resistência. É bastante raro que o preço navegue diretamente através de um KSRL, quase sempre vai saltar um par de vezes. Uma grave violação de um KSPR também é um forte indicador de que uma nova tendência pode estabelecer. Richard Donchian conseguiu fornecer uma maneira prescritiva de encontrar automaticamente o KSPR (embora um muito simples) e você pode ter alguns êxitos de negociação de sucesso ou fades dos KSPRs que eles identificam. Mas você também mencionou a chave para o reino. A confiabilidade de um KSPR (seja você negociar o breakout ou o fade) é proporcional ao prazo. Quanto maior o prazo (por exemplo, dias e não horas), quanto mais confiável o comércio. O comprimento do canal é o mesmo, os números de donchian curtos fornecem menos confiabilidade do que os longos. Por exemplo, troque o donchian de 20 dias e você tem uma chance razoavelmente boa de negociar um fade ou breakout (ou ambos ao mesmo tempo), mas troque o 100 dia e você tem mais chances de sucesso (mas muito menos negócios). Vocês esforçaram-se para ganhar dinheiro fazendo o mesmo em um período de 20 donchian com base em barras de horas (na verdade, eu afirmo que provavelmente não é possível a longo prazo, embora você tenha alguns bons meses). Mas, para resumir, o canal Donchian é provavelmente um dos melhores indicadores do seu conjunto de ferramentas. Mas você também mencionou a chave para o reino. A confiabilidade de um KSPR (seja você negociar o breakout ou o fade) é proporcional ao prazo. Quanto maior o prazo (por exemplo, dias e não horas), quanto mais confiável o comércio. O comprimento do canal é o mesmo, os números de donchian curtos fornecem menos confiabilidade do que os longos. Por exemplo, troque o donchian de 20 dias e você tem uma chance razoavelmente boa de negociar um fade ou breakout (ou ambos ao mesmo tempo), mas troque o 100 dia e você tem mais chances de sucesso (mas longe, na minha opinião, O comércio de SR é uma coisa muito vaga, provavelmente devido à minha falta de habilidades, mas tive dificuldade em identificar os níveis corretos para o comércio. Assim como a negociação de BRVs SR, níveis fracos e fortes, parece nitidamente claro e óbvio após a ação de preço Raramente recebo que o desvanecimento ou a quebra aconteça. Tão preciso quanto uma linha ou zona horizontal pode falhar, não deixa uma pequena parada de risco. Muitas vezes, minhas pequenas paradas são atingidas e as grandes paradas não têm sentido se Eu preciso reservar um lucro com base nisso. Se grandes paradas são o que funciona, então não há limite em SR. Mas minha precisão chega com pequenas paradas, nem saberia se é minha culpa ou o sistema. Minhas observações, noobish e rantin Provavelmente não é o melhor lugar para expressar meus thots no SR lol na minha opinião, o SR Trading é um muito vagu E coisa. Provavelmente devido à minha falta de habilidades. Mas tive dificuldade em identificar os níveis corretos para o comércio. Assim como o comércio de BRVs SR, níveis fortes e fracos, parece nitidamente claro e óbvio após a ação do preço. Raramente entendi que o fade ou a quebra ocorre. Tão preciso como uma linha ou zona horizontal pode ser, não me dá uma pequena parada de risco. Mais frequentemente do que não, minhas pequenas paradas são atingidas e as grandes paradas não têm sentido se eu precisar reservar um lucro com base nisso. Se grandes paradas são o que funciona. Mas eu tive dificuldade em identificar os níveis corretos para negociar. É o gênio de Donchian que permitiu que você quantificasse os níveis de SR. Por exemplo, o EURUSD está prestes a desafiar o highquot de 50 dias é outra maneira de definir um nível de suporte ao preço máximo alcançado nos últimos 50 dias de negociação. Um que é claro para ver em um gráfico ao traçar um canal Donchian de 50 dias. Gtgt tão preciso como uma linha ou zona horizontal pode ser, ele não me dá uma pequena parada de risco. Há muitas maneiras de parar. Eu achei que o mais confiável é baseado em ATR (o tamanho médio das barras anteriores). ATR (20) parece funcionar a maior parte do tempo. Você pode definir paradas em qualquer múltiplo de ATR. Um bom nível é 0,5 ATR longe do preço de entrada. Com um pequeno múltiplo de ATR, você receberá muitos quotwhipsawsquot (pequenas perdas) e, com um grande, um melhor índice de vitórias, mas maiores perdas quando acontecerem. Embora seja sempre tentador para grandes múltiplos (como 2XATR), os múltiplos menores sempre funcionam mais lucrativos no final. Muitas pequenas perdas e alguns grandes lucros sempre parecem funcionar melhor do que algumas perdas grandes e alguns grandes lucros. Outra maneira boa (e muito comum) de compensar as perdas de certos instrumentos é uma perda Stop Stop. Se você for longo, a perda de parada é a menor baixa para n períodos antes da entrada. Se você fizer isso, você vai querer ter uma configuração de perda donchian muito pequena (geralmente 2 ou 3). Canal de distribuição e sistema de negociação com base nela Donchian Channel se destaca entre os sistemas comerciais mais parecidos entre si, a simplicidade dos cálculos e facilmente legíveis Sinais comerciais. O princípio do cálculo do canal, proposto nos anos 70, o autor da metodologia de Richard Donchian, é determinar os valores máximos e mínimos do preço por um determinado período. Neste caso, o cálculo leva em conta apenas o valor mais alto e o menor valor de preço, e, na sua base, constroem duas linhas que formam a faixa de preço. Para calcular o valor da faixa de preço é importante, apenas um parâmetro - o período durante o qual os extremums são determinados. Quanto maior o valor, maior será o intervalo de barras do histórico para sua pesquisa. O autor de uma estratégia de negociação recomendou o período de uso 20. Uma vez que o canal Donchian criado para negociação de longo prazo, o valor de 20 é escolhido não por acaso - a média do número de dias úteis em um mês. Período de estabelecimento de 20 velas, permite considerar o impacto que tem no mercado em mudanças cíclicas. Mas o ciclo de 20 velas é igualmente eficaz quando se comercializa no cronograma horário ou mesmo um rápido scalping no M5. Até à data, o Donchian Channel encontra sua aplicação em muitos sistemas de negociação de tendências, e o valor do período para a construção do canal é tomado no intervalo de 18 a 24 nas estratégias de opções mais complexas, que simultaneamente usa vários canais Donchian - para Sinais de recepção separados para o valor de entrada e saída do período podem ser de 50 barras ou mais. O sistema de negociação baseado no indicador Donchian Channel sugere que se o preço atravesse o canal e, em outras palavras, será superior ao máximo ou menor do que os valores de preço mínimo definidos nas últimas 20 barras, o sinal na entrada no O mercado é considerado formado. Ao mesmo tempo, os preços de saída no exterior do canal significam não apenas a instalação de pedidos na direção da penetração, mas também o fechamento de todos os outros, que são direcionados na direção oposta. Regras do sistema comercial baseado em Donchian Channel: Necessário aberto A posição longa e fechada todas as posições curtas na formação da barra é maior que a linha superior do canal Donchian (azul). Posição curta aberta necessária e fechar todas as posições longas na formação da barra abaixo da linha inferior do Canal Donchian (vermelho). A entrada no mercado é realizada nos preços de fechamento da última vela que quebrou a faixa de preço. Mas, concentrando-se apenas nestas condições, obtemos um grande número de falhas falsas do canal e a rentabilidade do sistema de negociação será negativa. Como pode ser visto na imagem, um sistema comercial baseado no Donchian Channel não é desprovido da principal desvantagem das estratégias de canais com base na discriminação, por isso é importante seguir a gestão do dinheiro e limitar os riscos para não mais de 1 e 1,5 do depósito. O sistema de gerenciamento de riscos é extremamente importante e você não deve ignorá-lo, especialmente porque, com volatilidade suficiente e um forte movimento de tendência, um bom comércio pode compensar toda uma série de sinais falsos. Além disso, o sinal para sair (fechar posições) pode ser enviado muito tarde, o que reduz consideravelmente as oportunidades de lucro, ou requer uma supervisão constante pelo comerciante para o processo de mudanças de preços no canal. E se dentro da estratégia baseada em Donchian Channel não é possível impedir a geração de sinais falsos (mas apenas dentro desta estratégia. Adicionando médias móveis ou osciladores - dependendo do estado do mercado é capaz de minimizar seu número), a receita Sinais para fechar posições é bastante possível antes da direção oposta de absorver todos os lucros obtidos. Basta adicionar o segundo canal com um período menor que seja mais sensível às mudanças de preço devido ao fato de que um máximo no canal superior não afetará a formação da faixa de preço. Mas, além de exibir os máximos de volatilidade, o Donchian Channel possui outra propriedade interessante. O fato é que a frente de um canal de movimento de preços fortes se estreita. Esse comportamento do indicador é consistente com a teoria das mudanças cíclicas nos preços, porque a volatilidade como fenômeno é uma conseqüência direta de tal mudança. Para uma mudança de comerciante, a largura do canal pode ser também um sinal da chegada de uma grande tendência. E se os períodos de aumento dos preços alternassem com os períodos de sua queda, o mercado também silencioso se moverá no movimento lateral em um estado de crescimento ou declínio ativo, e o Canal Donchian solicitará o tempo de seu início. Apesar de todas as falhas, um sistema de negociação baseado em algoritmos Donchian pode ser rentável para solucionar o problema de uma grande quantidade de sinais falsos. É suficiente combinar a construção do canal com base na volatilidade e um oscilador que ajudará a determinar a força do pulso da tendência atual. Adicione ao indicador do sistema de negociação MACD. O uso do oscilador permite que você filtre os sinais mais falsos para a entrada, e ao negociar no cronograma horário por dia abrirão 2-3 transações, em vez de 5-8, o que reduz os requisitos para o depósito e também reduz A intensidade do processo de negociação. Mas mesmo com tal encarnação, o uso da estratégia Donchians é uma falta significativa. Uma vez que o canal e o MACD se mostram apenas na presença de amplitude suficiente de movimentos de preços na ausência de volatilidade, as leituras MACD serão próximas de zero e a largura do canal não será suficiente para a detecção atempada do início de uma tendência. A simplicidade dos cálculos utilizados para a construção do canal levou à criação de um grande número de sistemas automatizados de negociação com base no algoritmo de determinação da faixa de preços Donchian. Você pode experimentar o (no demo, é claro) o indicador proposto e o advisor-scalper, que trabalha para o cronograma M5. Observe o ajuste dos parâmetros responsáveis pelo risco - tamanho do lote e ordens à distância, limitando as perdas. Na seleção dos parâmetros apropriados, você pode obter até 70 negócios lucrativos. Nos arquivos DonchianChannel. rar: Download grátis Donchian Channel e EA com base nos canais de Donchian Aguarde, nós preparamos seu sistema de troca de linksDonchian Breakout O sistema de comércio Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos em nosso relatório de Estado da Tendência. Que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como uma estratégia de negociação. The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e um portfólio de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados de futuros de mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading Pode fornecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout. O sistema Donchian Breakout explicou que o sistema Donchian Breakout Trading é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Exchange é Winner, não usa correlações e usa um Gerenciador de Portfólio MACD para filtrar negócios. O Sistema Donchian se dedica a descoberta semelhante a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída. O sistema Donchian usa uma parada baseada no Range True Médio (ATR). Note-se que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR). Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entry Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias. Uma posição curta é tomada se o preço atingir a baixa de 20 dias. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de entrada no ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou8217t será inserida até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema Donchian equaliza o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subisse 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma parada 8220hard8221 que é corrigida acima ou abaixo do preço de entrada após a entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do comércio. Observe que os negócios são liquidados quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento. Os negócios em andamento são encerrados quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Este conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-dia baixo, e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-dia baixo. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com o preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Observe que os negócios são liquidados quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento. Essas opções podem ser ativadas ou desativadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, o comércio será retirado se o preço atingir a entrada para a direção oposta. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não foi encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Do mesmo modo, uma posição curta ganhou-se para sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo sairia antes do limite de fuga escolhido. Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do True Range. 39 representa um Wilder ATR de 20 dias. MACD Longo Média (dias) Este é o número de dias para a parcela média móvel longa do indicador MACD. MACD Média curta (dias) Este é o número de dias para a parcela média curta do indicador MACD. O MACD em si é o Short Moving Average menos a Long Moving Average. O sistema permitirá negócios longos quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero. Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema de acordo com seus objetivos de negociação. Seleção de portfólio diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para seus requisitos. Contacte-nos para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pelo CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças freqüentes entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
No comments:
Post a Comment